Рассматривая области открытия позиции, можно заметить,
что часто бывает, например, такая ситуация: цена закрытия
пересекла сверху вниз верхнюю границу диапазона Боллинджера,
была открыта «короткая» позиция, но далеко вниз цена не пошла, а
развернулась и пошла вверх. Разумно было бы в этом случае
закрыть «короткую» позицию. Аналогичные рассуждения можно
привести и для «длинной» позиции. Чтобы это учесть, введем в
правила для закрытия позиции добавочные условия:
* «длинная» позиция закрывается и в том случае, когда цена
закрытия пересекает нижнюю границу Боллинджера сверху
вниз;
* «короткая» позиция закрывается и в том случае, когда цена
закрытия пересекает верхнюю границу Боллинджера снизу
вверх.
В MetaStock эти правила открытия и закрытия позиций
записываются так.
Enter Long: Cross(C, BBandBot(C, opt1, S, opt2))
Close Long: Cross(BBandTop(C, opt1, S, opt2),C) or
Cross(BBandBot(C, opt1, S, opt2),C)
Enter Short: Cross(BbandTop(C, opt1, S, opt2),C)
Close Short: Cross(C, BbandBot(C, opt1, S, opt2)) or
Cross(C, BBandTop(C, opt1, S, opt2))
Обратите внимание, что в этом случае торговая система
уже не будет оборотной, так как, например, правила закрытия «ко-
роткой» позиции не совпадают с правилами открытия «длинной»
позиции.
Мы не будем приводить результаты тестирования этого и
других вариантов торговой системы, предоставляя это Вам в
качестве упражнения.