Вместо цен закрытия используют скользящую среднюю с
очень коротким периодом. Мы рекомендуем в этом случае
использовать простую скользящую среднюю, а ее период
включить в число переменных, по которым проводится оптимизация.
В MetaStock эти правила открытия и закрытия позиций
записываются так.
Enter Long: Cross(Mov(C,opt3,s),BBandBot(C, opt1, S, opt2))
Close Long: Cross(BBandTop(C, opt1, S, opt2),Mov(C,opt3,s))
Enter Short: Cross(BBandTop(C, opt1, S, opt2),Mov(C,opt3,s))
Close Short: Cross(Mov(C,opt3,s), BBandBot(C, opt1, S, opt2))
В этом варианте появилась новая переменная, по которой
провидится оптимизация - opt3. Для нее минимальное значение
можно взять равное 3, максимальное - 7, а шаг изменения выбрать
равным 1. Подобное сглаживание можно проводить и при
использовании максимальных и минимальных цен.