При реальной работе возможна ситуация, когда цена закрытия
уже пересекла нижнюю границу диапазона Боллинджера, a RSI
еще не успел развернуться вверх. В этом случае мы можем
пропустить возможность для открытия «длинной» позиции.
Возможна аналогичная ситуация и для «короткой» позиции. Поэтому
в базовом варианте торговой системы в правиле для открытия «длинной» позиции условие «цена закрытия меньше нижней границы
диапазона Боллинджера» заменим условием «минимальная цена
закрытия за несколько предыдущих свечек меньше нижней
границы». Аналогично в правиле для открытия «короткой» позиции
условие «цена закрытия больше верхней границы диапазона
Боллинджера» заменим условием «максимальная цена закрытия
за несколько предыдущих свечек больше верхней границы".
Условия закрытия позиции в этом варианте менять не будем.
В MetaStock эти правила открытия и закрытия позиций
записываются так.
Enter Long: (llv(C,opt4)< BBandBot(C, opt1, S, opt2)) and
rsi(opt3)>ref(rsi(opt3),-l)
Close Long: C>BBandTop(C, opt1, S, opt2) and
rsi(opt3)<ref(rsi(opt3),-l)
Enter Short: hhv(C,opt4)> BBandTop(C, opt1, S, opt2) and
rsi(opt3)<ref(rsi(opt3),-1)
Close Short: (C<BBandBot(C, opt1, S, opt2)) and
rsi(opt3)>ref(rsi(opt3),-1)
Границы и шаг изменения для переменной opt4 могут быть,
например, такими: минимальное значение - 1, максимальное
значение – 6, шаг изменения – 1. При желании соответствующим
образом можно изменить и условия закрытия позиции.