RSI можно использовать и для того, чтобы закрывать
позицию, если цена развернулась не дойдя до противоположной
границы диапазона Боллинджера. Например, для закрытия
«короткой» позиции можно использовать следующее добавочное
условие: RSI пересек снизу вверх уровень 50, то есть он опустился
ниже 50, а затем развернулся и пошел вверх. Аналогичное условие
может быть записано и для закрытия длинной позиции.
В MetaStock эти правила открытия и закрытия позиций
записываются так.
Enter Long: (C<BBandBot(C, opt1, S, opt2)) and
rsi(opt3)>ref(rsi(opt3),-1)
Close Long: (C>BBandTop(C, opt1, S, opt2) and
rsi(opt3)<ref(rsi(opt3),-1)) or Cross(50,rsi(opt3))
Enter Short: C>BBandTop(C, opt1, S, opt2) and
rsi(opt3)<ref(rsi(opt3),-1)Close Short: (C< BBandBot(C, opt1, S, opt2)) and
rsi(opt3)>ref(rsi(opt3),-1) or Cross(rsi(opt3),50)
Вместо одного уровня 50 можно взять два разных уровня
для «длинной» и «короткой» позиций, вместо RSI-сглаженный RSI
и так далее.
На этом мы заканчиваем главу о торговых системах,
основанных на конвертах. Еще раз обращаю Ваше внимание, что
вместо диапазонов Боллинджера можно использовать любой из
конвертов, а вместо RSI - любой из осцилляторов (стохастику,
%W и т.д.). В заключение этой главы необходимо отметить, что
все перечисленные выше торговые системы надо рассматривать
только как примеры для создания собственных торговых систем.