Индекс относительной силы (Relative Strength Index) -
популярный осциллятор, составленный Уэллссом Уайдлером в 1978
году.
Автор рекомендовал для вычисления RSI использовать 14
периодов. Впоследствии широкое распространение получили 9-
дневный и 25-дневный. Чем меньшее количество периодов (в
нашем случае часов) берется для расчета, тем более
чувствителен индикатор. Значение индикатора изменяется в
пределах от 0 до 100, рекомендованные для использования
сигнальные линии проходят на уровне 30 и 70.
На основе данного индикатора была построена простая
оборотная торговая система:
* открываем длинную позицию, когда RSI пересекает снизу вверх
нижнюю сигнальную линию;
* закрываем длинную позицию при пересечении RSI сверху вниз
верхней сигнальной линии;
* открываем короткую позицию, когда RSI пересекает сверху
вниз верхнюю сигнальную линию;
* закрываем короткую позицию при пересечении RSI снизу вверх
нижней сигнальной линии.
Для примера на рис. 6.1 показаны моменты открытия длин-
ной и короткой позиции по этим правилам,
На языке формул, используемых в программе MetaStock,
эта торговая система выглядит следующим образом:
Enter long: Cross(RSI(l4), 30)
Close long: Cross(70, RSI(14))
Enter short: Cross(70, RSI(14))
Close short: Cross(RSI(I4), 30).
При тестировании использовались следующие параметры;
* Подсчет прибыли осуществлялся в пунктах,
* Комиссионные на открытие позиции составляют 10 пунктов
(в эти 10 пунктов включаем и спрэд)
Для исследования использовались данные с 1 января 1999
года по 24 апреля 1999 года, по 2700 часовых свечей на каждом
рынке. После тестирования четырех валют (йена, евро, английский
фунт и швейцарский франк) были получены следующие результаты:
Profit - прибыль системы, выраженная в пунктах
Total - общее количество сделок (сделкой считается пара
открытие позиции, закрытие позиции)