Попробуем улучшить системы, учитывая состояние рынка.
Существует два основных состоянии рынка: тренд и канал. Для
того чтобы сделать окончательные выводы об устойчивости
параметров, необходимо провести тестирование на каждом виде
рынка. Для этого в системы вводились дополнительные
ограничительные условия. Для выявления типа рынка используем
простые скользящие средние.
Будем считать, что рынок находится в тренде, если
выполняется одно из условий:
* SMA(x)>SMA(y)>SMA(z) либо
* SMA(x)<SMA(y)<SMA(z)
где x>y>z.
Считаем, что рынок находится в канале, если не выполняется
ни одно из этих условий.
В нашем примере скользящее среднее вычисляется по цене
закрытия и имеет следующие периоды усреднения: короткое -24
часа (сутки), среднее - 60 часов (неделя) и длинное 120 часов (2
недели).
Введя дополнительные условия на открытие позиций, мы
заставили работать систему либо только на тренде, либо только в
канале.
Применим все вышеизложенное к системе, основанной на
RSI. В терминах языка формул MetaStock переписанные условия
выглядят следующим образом:
* Тренд
Enter long: Cross(RSI(opt1), opt2 ) AND Mov(C, 24, S)>
Mov(C, 60, S) and Mov(C, 60, S)> Mov(C, 120, S)
Close long: Cross(opt3, RSI(opt1)) AND Mov(C, 24,
S)<Mov(C, 60, S) and Mov(C,60,S)<Mov(C,120, S)
Enter short: Cross(opt3, RSI(opt1)) AND Mov(C, 24,
S)<Mov(C 60, S) and Mov(C,60,S)<Mov(C, 120, S)
Close Short: Cross(RSI(opt1), opt2 ) AND Mov(C, 24. S)>
Mov(C, 60, S) and Mov(C, 60, S)> Mov(C, 120, S)

* Канал
Enter long: Cross(RSI(opt1), opt2 ) AND (Mov(C, 24, S)>
Mov(C, 60, S) and Mov(C, 60, S) > Mov(C, 120, S))=False
Close Long: Cross(opt3, RSI(opt1)) AND (Mov(C, 24,
S)<Mov(C, 60, S) and Mov(C,60,S)<Mov(C, 120, S))=False
Enter short: Cross(opt3, RSI(opt1)) AND Mov(C, 24,
S)<Mov(C, 60, S) and Mov(C,60,S)<Mov(C, 120, S)=False
Close Short: Cross(RSI(opt1), opt2 ) AND Mov(C, 24, S)>
Mov(C, 60, S) and Mov(C, 60, S)> Mov(C, 120, S)=False
Сравнивая полученные результаты с результатами, получен-
ными для системы без учета тренда, можно сказать, что:
* Модифицированные системы дают прибыль на всех рынках в
отличие от простой системы, которая показывает значитель-
ные убытки. Данный факт говорит о том, что система, рабо-
тающая на трендовых участках рынка и оптимизированная на
них, показывает себя с лучшей стороны, чем система опти-
мизированная на всем интервале, и система, работающая на
канальных рынках и оптимизированная на них, показывает себя
с лучшей стороны, чем система оптимизированная на всем
интервале.
* Возросло отношение среднего выигрыша к среднему проиг-
рышу (в 3 и более раз).
* По большему отношению среднего проигрыша к среднему
выигрышу для канальной системы можно сделать вывод, что
RSI лучше работает на канальных рынках.