При исследовании данного осциллятора был выбран
стандартный временной параметр 12 и сигнальные линии,
ограничивающие значимые дивергенции уровнями -80 и -20. Часть
полученных результатов представлены на графиках 7.8 -7.10.
Как и в случаях с предыдущими осцилляторами оценки «пло-
хих» сделок по уровню 30 пунктов дают следующие результаты;
EUR – 30(19), СНF – 16(9), JPY – 22(19), GBP – 22(15) в % от обще-
го числа сделок. Число дивергенций за рассмотренный период на
одной валюте в среднем равно 40 или приблизительно 3 в месяц.
Суммируя общую прибыль от работы системы на всех четырех
рынках, мы получим 9706 пунктов прибыли.
Из графиков следует, что характерное расстояние между
пиками дивергенции не превышает 12 часов.
Выводы
Несмотря на то, что в исследовании использовались «гру-
бые» необработанные системы на основе дивергенции цены и ин-
дикатора были получены весьма впечатляющие выводы. Ниже
приведена итоговая таблица, с суммарными данными по всем ва-
лютам и всем индикаторам.
Как видно из таблицы результаты исследования более чем
обнадеживающие. Можно сказать, что при всех допущениях и ог-
раничениях при работе на реальном рынке, возможно падение по-
казателей в районе 10%, но даже после этого результаты исследо-
вания весьма заманчивы.
Во всех трех вариантах количество сигналов с положитель
ной прибылью значительно превышает количество убыточных сиг-
налов, что говорит о практический значимости методов торговли
основанных на дивергенции и возможности создания на их основе
работоспособных прибыльных торговых систем.
Проведенные оценки дохода от работы торговой системы
вместе с оговоренными условиями по размеру начального капи-
тала дают возможность получать стабильную прибыль.
Использование дополнительных условий по ограничению воз-
можных убытков позволяет использовать дивергенции наряду с
другими методами торговли.
К недостаткам данного метода можно отнести частоту по-
явления дивергенции (до 4 раз в месяц). Данный факт ограничива-
ет ее использование в краткосрочных финансовых операциях в
качестве основного источника сигналов открытия позиции.
Сравнивая между собой осцилляторы можно сказать, что
при сравнительно одинаковом количестве сделок наибольшую до-
ходность показал стохастический осциллятор; наименьшую осцил-
лятор Уильямса. При тестировании рынков был заметен рост «под-
вижности» индикаторов от наименее «подвижного» RSI к наибо-
лее «подвижному» Williams %R. Так же эта «изменчивость» мо-
жет быть замечена при рассмотрении графикой дивергенции, где
можно проследить реакцию всех трех осцилляторов на сравнитель-
но одинаковые по величине колебания цены.
Также получено два практически значимых вывода о том,
что расстояние между экстремумами формирующими дивергенцию
в большинстве (90%) случаев не превышает 12 часов - любая
дивергенция формируется за половину суток. Дивергенция, которая
формируется за более длительный срок, скорее всего, должна
рассматриваться не на часовых, а на дневных свечках.