Применяя вышеизложенные принципы к стохастическому
осциллятору, получим следующие формулы:
* Тренд
Enter long: Ref(Stoch(5,3),-1)<=Opt1 AND Stoch(5,3) > opt1
AND Mov(C, 24, S)> Mov(C, 60, S) and Mov(C,60,S)>Mov(C, 120,S)
Close Long: Ref(Stoch(5,3),-1)>=opt2 AND Stoch(5,3)<opt2
AND Mov(C, 24, S)< Mov(C, 60, S) AND Mov(C,60,S)<Mov(C, 120, S)
Enter short: Ref(Stoch(5,3), -1)>= opt2 AND Stoch(5,3) < opt2
AND Mov(C, 24, S)<Mov(C, 60, S) AND MOV(C,60,S)<MOV(C,
120, S) »

Попробуем улучшить системы, учитывая состояние рынка.
Существует два основных состоянии рынка: тренд и канал. Для
того чтобы сделать окончательные выводы об устойчивости
параметров, необходимо провести тестирование на каждом виде
рынка. Для этого в системы вводились дополнительные
ограничительные условия. Для выявления типа рынка используем
простые скользящие средние. »

Стохастический осциллятор представлен двумя линиями.
Главная - %К и дополнительная - %D, скользящее среднее от %К
(см. рис. 6.3.1).
Стохастический осциллятор имеет четыре параметра:
N1 - количество временных периодов используемых при
расчете стохастики.
N2 - период сглаживания (1 - быстрая стохастика, 3 -
медленная).
N3 - период сглаживания используемый при расчете %D,
N4- метод используемый для расчета %D
(экспоненциальное, среднее взвешенное сглаживание).
Формула для %К имеет следующий вид. »

Стохастический осциллятор представлен двумя линиями.
Главная - %К и дополнительная - %D, скользящее среднее от %К
(см. рис. 6.3.1).
Стохастический осциллятор имеет четыре параметра:
N1 - количество временных периодов используемых при
расчете стохастики.
N2 - период сглаживания (1 - быстрая стохастика, 3 -
медленная). »

Индекс относительной силы (Relative Strength Index) -
популярный осциллятор, составленный Уэллссом Уайдлером в 1978
году.
Автор рекомендовал для вычисления RSI использовать 14
периодов. Впоследствии широкое распространение получили 9-
дневный и 25-дневный. Чем меньшее количество периодов (в
нашем случае часов) берется для расчета, тем более
чувствителен индикатор. »