RSI можно использовать и для того, чтобы закрывать
позицию, если цена развернулась не дойдя до противоположной
границы диапазона Боллинджера. Например, для закрытия
«короткой» позиции можно использовать следующее добавочное
условие: RSI пересек снизу вверх уровень 50, то есть он опустился
ниже 50, а затем развернулся и пошел вверх. Аналогичное условие
может быть записано и для закрытия длинной позиции. »
При реальной работе возможна ситуация, когда цена закрытия
уже пересекла нижнюю границу диапазона Боллинджера, a RSI
еще не успел развернуться вверх. В этом случае мы можем
пропустить возможность для открытия «длинной» позиции.
Возможна аналогичная ситуация и для «короткой» позиции. Поэтому
в базовом варианте торговой системы в правиле для открытия «длинной» »
Для сглаживания RSI воспользуемся простой скользящей
средней. То есть вместо RS1 будем использовать среднюю от RSI
с периодом 3. Как показывает опыт, в подавляющем большинстве
случаев это наилучший вариант. Более длинный период часто
приводит к тому, что сигнал на открытие позиции возникнет
слишком поздно. »
Рассматривая одновременно графики диапазона
Боллинджера и RS1 (рис. 5.3.1) нетрудно заметить, что обычно
если цены выше верхней границы диапазона Боллинджера, то RSI
имеет большие значения, а если цена ниже нижней границы, к
RSI имеет низкие значения. Поэтому можно попробовать
использовать RSI следующим образом, »
В этом методе можно задать величину некоторых остановов
для выхода из позиции. К сожалению, MetaStock не позволяет
автоматически подбирать оптимальную величину останова. Кроме
того, опытные трейдеры обычно используют такие методы для
выхода из позиции (например, скользящий take-profit), которые в
MetaStock установить нельзя. »
Рассматривая график диапазона Боллинджера, можно
заметить, что цена перед разворотом часто доходит не до
противоположной границы, а до средней линии, и отбивается от
нее. С учетом этого можно добавить в торговую систему
следующие условия. »
Вместо цен закрытия используют скользящую среднюю с
очень коротким периодом. Мы рекомендуем в этом случае
использовать простую скользящую среднюю, а ее период
включить в число переменных, по которым проводится оптимизация.
В MetaStock эти правила открытия и закрытия позиций
записываются так. »
При открытии «длинной» позиции вместо цены закрытия
можно использовать минимальную цену, то есть открывать
«длинную» позицию тогда, когда минимальная цена пересечет
нижнюю границу Боллинджера снизу вверх. Аналогично
короткую позицию можно открывать, когда максимальная цена
пересечет верхнюю границу сверху вниз. »