При исследовании данного осциллятора был выбран
стандартный временной параметр 12 и сигнальные линии,
ограничивающие значимые дивергенции уровнями -80 и -20. Часть
полученных результатов представлены на графиках 7.8 -7.10.
Как и в случаях с предыдущими осцилляторами оценки «пло-
хих» сделок по уровню 30 пунктов дают следующие результаты;
EUR – 30(19), СНF – 16(9), JPY – 22(19), GBP – 22(15) в % от обще-
го числа сделок. Число дивергенций за рассмотренный период на
одной валюте в среднем равно 40 или приблизительно 3 в месяц. »

При исследовании дивергенции цены со стохастическим
осциллятором использовались стандартные параметры 5 и 3 с
сигнальными линиями на уровне 30% и 70%. Рассматривалась
главная (быстрая) %К линия.
Были использованы те же правила, как и для индекса силы
со смещением уровней сигнальных линий до 30% и 70%.
Основная проблема при тестировании связана с тем, что
экстремумы стохастики не всегда совпадают с экстремумами
цены по времени. »

При исследовании дивергенции параметр для RSI (число
свечек для вычисления индикатора) был выбран равным 12. Это
значение близко к стандартному значению параметра. Кроме того,
12 часов - это половина суток. Так как сигналы дивергенции
являются сигналами разворота тренда, то имеет смысл брать в
расчет только те случаи дивергенции, при которых осциллятор, в
нашем случае RSI, находится в области перекупленности или
перепроданности. »

Существует два основных способа использования осцилля-
торов:
* использование состояний перекупленности и перепроданно-
сти;
* использование дивергенции осциллятора и цены валюты.
Пример торговой системы с использованием состояний пе-
рекупленности и перепроданности нами уже был рассмотрен. Те-
перь рассмотрим возможности использования дивергенций для со-
здания торговой системы. »

Применяя вышеизложенные принципы к стохастическому
осциллятору, получим следующие формулы:
* Тренд
Enter long: Ref(Stoch(5,3),-1)<=Opt1 AND Stoch(5,3) > opt1
AND Mov(C, 24, S)> Mov(C, 60, S) and Mov(C,60,S)>Mov(C, 120,S)
Close Long: Ref(Stoch(5,3),-1)>=opt2 AND Stoch(5,3)<opt2
AND Mov(C, 24, S)< Mov(C, 60, S) AND Mov(C,60,S)<Mov(C, 120, S)
Enter short: Ref(Stoch(5,3), -1)>= opt2 AND Stoch(5,3) < opt2
AND Mov(C, 24, S)<Mov(C, 60, S) AND MOV(C,60,S)<MOV(C,
120, S) »

Попробуем улучшить системы, учитывая состояние рынка.
Существует два основных состоянии рынка: тренд и канал. Для
того чтобы сделать окончательные выводы об устойчивости
параметров, необходимо провести тестирование на каждом виде
рынка. Для этого в системы вводились дополнительные
ограничительные условия. Для выявления типа рынка используем
простые скользящие средние. »

Стохастический осциллятор представлен двумя линиями.
Главная - %К и дополнительная - %D, скользящее среднее от %К
(см. рис. 6.3.1).
Стохастический осциллятор имеет четыре параметра:
N1 - количество временных периодов используемых при
расчете стохастики.
N2 - период сглаживания (1 - быстрая стохастика, 3 -
медленная).
N3 - период сглаживания используемый при расчете %D,
N4- метод используемый для расчета %D
(экспоненциальное, среднее взвешенное сглаживание).
Формула для %К имеет следующий вид. »

Стохастический осциллятор представлен двумя линиями.
Главная - %К и дополнительная - %D, скользящее среднее от %К
(см. рис. 6.3.1).
Стохастический осциллятор имеет четыре параметра:
N1 - количество временных периодов используемых при
расчете стохастики.
N2 - период сглаживания (1 - быстрая стохастика, 3 -
медленная). »