http://www.eko-kapital.org.ua Tue, 12 May 2009 09:38:59 +0000 http://backend.userland.com/rss092 en При исследовании данного осциллятора был выбран стандартный временной параметр 12 и сигнальные линии, ограничивающие значимые дивергенции уровнями -80 и -20. Часть полученных результатов представлены на графиках 7.8 -7.10. Как и в случаях с предыдущими осцилляторами оценки «пло- хих» сделок по уровню 30 пунктов дают следующие результаты; EUR – 30(19), СНF – 16(9), JPY – 22(19), GBP ... http://www.eko-kapital.org.ua/eko-69 При исследовании дивергенции цены со стохастическим осциллятором использовались стандартные параметры 5 и 3 с сигнальными линиями на уровне 30% и 70%. Рассматривалась главная (быстрая) %К линия. Были использованы те же правила, как и для индекса силы со смещением уровней сигнальных линий до 30% и 70%. Основная проблема при тестировании связана с тем, что экстремумы стохастики не всегда ... http://www.eko-kapital.org.ua/eko-68 При исследовании дивергенции параметр для RSI (число свечек для вычисления индикатора) был выбран равным 12. Это значение близко к стандартному значению параметра. Кроме того, 12 часов - это половина суток. Так как сигналы дивергенции являются сигналами разворота тренда, то имеет смысл брать в расчет только те случаи дивергенции, при которых осциллятор, в нашем случае RSI, находится ... http://www.eko-kapital.org.ua/eko-67 Существует два основных способа использования осцилля- торов: * использование состояний перекупленности и перепроданно- сти; * использование дивергенции осциллятора и цены валюты. Пример торговой системы с использованием состояний пе- рекупленности и перепроданности нами уже был рассмотрен. Те- перь рассмотрим возможности использования дивергенций для со- здания торговой системы. http://www.eko-kapital.org.ua/eko-66 Применяя вышеизложенные принципы к стохастическому осциллятору, получим следующие формулы: * Тренд Enter long: Ref(Stoch(5,3),-1)<=Opt1 AND Stoch(5,3) > opt1 AND Mov(C, 24, S)> Mov(C, 60, S) and Mov(C,60,S)>Mov(C, 120,S) Close Long: Ref(Stoch(5,3),-1)>=opt2 AND Stoch(5,3)<opt2 AND Mov(C, 24, S)< Mov(C, 60, S) AND Mov(C,60,S)<Mov(C, 120, S) Enter short: Ref(Stoch(5,3), -1)>= opt2 AND Stoch(5,3) < opt2 AND Mov(C, ... http://www.eko-kapital.org.ua/eko-65 Попробуем улучшить системы, учитывая состояние рынка. Существует два основных состоянии рынка: тренд и канал. Для того чтобы сделать окончательные выводы об устойчивости параметров, необходимо провести тестирование на каждом виде рынка. Для этого в системы вводились дополнительные ограничительные условия. Для выявления типа рынка используем простые скользящие средние. http://www.eko-kapital.org.ua/eko-64 Стохастический осциллятор представлен двумя линиями. Главная - %К и дополнительная - %D, скользящее среднее от %К (см. рис. 6.3.1). Стохастический осциллятор имеет четыре параметра: N1 - количество временных периодов используемых при расчете стохастики. N2 - период сглаживания (1 - быстрая стохастика, 3 - медленная). N3 - период сглаживания используемый при расчете %D, N4- метод используемый ... http://www.eko-kapital.org.ua/eko-63 Стохастический осциллятор представлен двумя линиями. Главная - %К и дополнительная - %D, скользящее среднее от %К (см. рис. 6.3.1). Стохастический осциллятор имеет четыре параметра: N1 - количество временных периодов используемых при расчете стохастики. N2 - период сглаживания (1 - быстрая стохастика, 3 - медленная). http://www.eko-kapital.org.ua/eko-62