Индекс относительной силы (Relative Strength Index) -
популярный осциллятор, составленный Уэллссом Уайдлером в 1978
году.
Автор рекомендовал для вычисления RSI использовать 14
периодов. Впоследствии широкое распространение получили 9-
дневный и 25-дневный. Чем меньшее количество периодов (в
нашем случае часов) берется для расчета, тем более
чувствителен индикатор. »
RSI можно использовать и для того, чтобы закрывать
позицию, если цена развернулась не дойдя до противоположной
границы диапазона Боллинджера. Например, для закрытия
«короткой» позиции можно использовать следующее добавочное
условие: RSI пересек снизу вверх уровень 50, то есть он опустился
ниже 50, а затем развернулся и пошел вверх. Аналогичное условие
может быть записано и для закрытия длинной позиции. »
При реальной работе возможна ситуация, когда цена закрытия
уже пересекла нижнюю границу диапазона Боллинджера, a RSI
еще не успел развернуться вверх. В этом случае мы можем
пропустить возможность для открытия «длинной» позиции.
Возможна аналогичная ситуация и для «короткой» позиции. Поэтому
в базовом варианте торговой системы в правиле для открытия «длинной» »
Для сглаживания RSI воспользуемся простой скользящей
средней. То есть вместо RS1 будем использовать среднюю от RSI
с периодом 3. Как показывает опыт, в подавляющем большинстве
случаев это наилучший вариант. Более длинный период часто
приводит к тому, что сигнал на открытие позиции возникнет
слишком поздно. »
Рассматривая одновременно графики диапазона
Боллинджера и RS1 (рис. 5.3.1) нетрудно заметить, что обычно
если цены выше верхней границы диапазона Боллинджера, то RSI
имеет большие значения, а если цена ниже нижней границы, к
RSI имеет низкие значения. Поэтому можно попробовать
использовать RSI следующим образом, »
В этом методе можно задать величину некоторых остановов
для выхода из позиции. К сожалению, MetaStock не позволяет
автоматически подбирать оптимальную величину останова. Кроме
того, опытные трейдеры обычно используют такие методы для
выхода из позиции (например, скользящий take-profit), которые в
MetaStock установить нельзя. »
Рассматривая график диапазона Боллинджера, можно
заметить, что цена перед разворотом часто доходит не до
противоположной границы, а до средней линии, и отбивается от
нее. С учетом этого можно добавить в торговую систему
следующие условия. »
Вместо цен закрытия используют скользящую среднюю с
очень коротким периодом. Мы рекомендуем в этом случае
использовать простую скользящую среднюю, а ее период
включить в число переменных, по которым проводится оптимизация.
В MetaStock эти правила открытия и закрытия позиций
записываются так. »